Сравнение ^TYX с PST

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^TYX с PST

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST).

PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TYX или PST.

Корреляция

Корреляция между ^TYX и PST составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^TYX и PST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 30 Years (^TYX) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^TYX

PST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^TYX:

0.73

PST:

1.14

Коэф-т Сортино

^TYX:

1.20

PST:

1.76

Коэф-т Омега

^TYX:

1.13

PST:

1.20

Коэф-т Кальмара

^TYX:

0.27

PST:

0.23

Коэф-т Мартина

^TYX:

1.70

PST:

2.57

Индекс Язвы

^TYX:

8.14%

PST:

6.06%

Дневная вол-ть

^TYX:

18.96%

PST:

13.66%

Макс. просадка

^TYX:

-88.52%

PST:

-79.25%

Текущая просадка

^TYX:

-38.91%

PST:

-62.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^TYX показывает доходность 4.14%, а PST немного выше – 4.19%. За последние 10 лет акции ^TYX превзошли акции PST по среднегодовой доходности: 7.24% против 1.66% соответственно.

^TYX

С начала года

4.14%

1 месяц

8.00%

6 месяцев

13.95%

1 год

18.75%

5 лет

16.81%

10 лет

7.24%

PST

С начала года

4.19%

1 месяц

5.84%

6 месяцев

10.57%

1 год

16.14%

5 лет

7.59%

10 лет

1.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^TYX и PST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^TYX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^TYX c PST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^TYX

PST

Показатель коэффициента Шарпа ^TYX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа PST равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TYX и PST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^TYX

PST

Просадки

Сравнение просадок ^TYX и PST

Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и PST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^TYX

PST

Волатильность

Сравнение волатильности ^TYX и PST

Treasury Yield 30 Years (^TYX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^TYX

PST

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^TYX с PST

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^TYX и PST

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^TYX и PST

^TYX

PST

Сравнение ^TYX c PST - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^TYX и PST

Волатильность

Сравнение волатильности ^TYX и PST

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество