PortfoliosLab logo
Сравнение ^TYX с PST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^TYX и PST составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ^TYX и PST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 30 Years (^TYX) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.66%
-63.39%
^TYX
PST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^TYX:

0.15

PST:

-0.27

Коэф-т Сортино

^TYX:

0.36

PST:

-0.29

Коэф-т Омега

^TYX:

1.04

PST:

0.97

Коэф-т Кальмара

^TYX:

0.06

PST:

-0.05

Коэф-т Мартина

^TYX:

0.37

PST:

-0.54

Индекс Язвы

^TYX:

7.76%

PST:

6.82%

Дневная вол-ть

^TYX:

19.03%

PST:

13.66%

Макс. просадка

^TYX:

-88.52%

PST:

-79.25%

Текущая просадка

^TYX:

-41.93%

PST:

-65.43%

Доходность по периодам

С начала года, ^TYX показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у PST с доходностью -3.69%. За последние 10 лет акции ^TYX превзошли акции PST по среднегодовой доходности: 5.76% против 0.84% соответственно.


^TYX

С начала года

-1.00%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

5.31%

1 год

-1.70%

5 лет

31.38%

10 лет

5.76%

PST

С начала года

-3.69%

1 месяц

-1.67%

6 месяцев

0.35%

1 год

-4.93%

5 лет

10.17%

10 лет

0.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^TYX и PST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^TYX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TYX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

PST
Ранг риск-скорректированной доходности PST, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PST, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^TYX c PST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ^TYX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^TYX: 0.15
PST: -0.12
Коэффициент Сортино ^TYX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^TYX: 0.36
PST: -0.07
Коэффициент Омега ^TYX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^TYX: 1.04
PST: 0.99
Коэффициент Кальмара ^TYX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^TYX: 0.12
PST: -0.02
Коэффициент Мартина ^TYX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^TYX: 0.37
PST: -0.25

Показатель коэффициента Шарпа ^TYX на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа PST равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TYX и PST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
-0.12
^TYX
PST

Просадки

Сравнение просадок ^TYX и PST

Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и PST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.15%
-65.43%
^TYX
PST

Волатильность

Сравнение волатильности ^TYX и PST

Treasury Yield 30 Years (^TYX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.04%
5.80%
^TYX
PST