PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^TYX с PST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TYX с PST

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST).

PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TYX или PST.

Корреляция

Корреляция между ^TYX и PST составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^TYX и PST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 30 Years (^TYX) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^TYX:

0.45

PST:

0.18

Коэф-т Сортино

^TYX:

0.71

PST:

0.13

Коэф-т Омега

^TYX:

1.08

PST:

1.02

Коэф-т Кальмара

^TYX:

0.15

PST:

0.01

Коэф-т Мартина

^TYX:

0.97

PST:

0.05

Индекс Язвы

^TYX:

7.81%

PST:

6.55%

Дневная вол-ть

^TYX:

19.07%

PST:

13.75%

Макс. просадка

^TYX:

-88.52%

PST:

-79.25%

Текущая просадка

^TYX:

-39.72%

PST:

-64.53%

Доходность по периодам

С начала года, ^TYX показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у PST с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции ^TYX превзошли акции PST по среднегодовой доходности: 4.88% против 0.79% соответственно.

^TYX

С начала года

2.76%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

7.31%

1 год

8.90%

5 лет

29.44%

10 лет

4.88%

PST

С начала года

-1.16%

1 месяц

1.47%

6 месяцев

-0.42%

1 год

2.39%

5 лет

10.72%

10 лет

0.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^TYX и PST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^TYX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TYX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
PST
Ранг риск-скорректированной доходности PST, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PST, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^TYX c PST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^TYX на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа PST равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TYX и PST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^TYX и PST

Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и PST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^TYX и PST

Treasury Yield 30 Years (^TYX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...